Dans le Stock Market, le Quartely Shift est fortement lié aux Earnings.

Tout les 3 mois on peut regarder les Earning Reports (sur Earning Watch= et supposer le prochain big move basé sur les earnings respectif.

Ici on a les Seasonal Tendancy et ici c’est une tendance généralisé de ce que fait le stock market. En général ça fait un low au début de l’année puis monte monte jusqu’au printemps et consolide puis créé selon ICT le meilleur moment d’achat ver septembre/octobre des fois autant tard que novembre. Et si les tendances saisonnières et le quartely Earnings s’overlap alors ça augmente les probas.

Si on regarde en Mars c’es le 1er earning qui est supposer, alors ça va générer pas mal de mouvement, de plus si on regarde pour le 3ème earning reports qui est vers l’automne alors ça va générer d’énorme hausse à la fin de l’année.

Puis on regarde la direction des marchés majeur qui sont: SP500, NQ et DOW. Si on veut prendre un achat sur APPLE par exemple alors on regarde si ces 3 là monte (ou du moins le NASDAQ car APPLE est dans le NASDAQ). Evidemment des strong stock peuvent monter sans l’assistance de la hausse de ces 3 mais ça sera + enclin à le faire si ces 3 là monte.

L’analogie que ICT fait est que, si tu est un poisson dans un courant d’eau, c’est + facile de nager dans le sens du courant, tu ne veux pas être un saumon. En tant que trader on veut nager dans le sens du courant.

Si il n’y a pas cette condition dans lequel la direction des 3 indices supporte notre idée alors ce n’est pas un candidat de Megatrade.