(Désolé pour la qualité flou de certaine image de cette vidéo, ICT s’est dit que mettre les graphs en petit écran serait une bonne idée mdrrr)

C’est Top Secret cet enseignement

“Pour avoir un sens à peu près du marché macro de 3 à 6mois, j’utilise les taux d’interets, et je regarde le bond market et le 30-years treasery market (Bond Market) qui me donne des données pour les taux d’interets. Tout les 3 à 4 mois, il y a un quartely shift qui se passe peut importe la condition ou le sens du marché (soit un reversal ou une conso).” ICT n’a pas le temps de regarder trop d’infos fondamental, en plus c’est compliqué à comprendre donc il préfere voir ses données fondamental en graphique avec le bond market et aussi le 10-Years Note.

Un augmentation des taux d’intérêt signifie que le Bond market (30 years Bond) va descendre, si le bond market monte ça signifie que les taux d’intérêts diminue. Des tx d’interet qui monte vont faire monter le DXY.

On regarde les SMT Divergence entre le Bond Market et le DXY. Ici fin juin à début juillet le DXY en haut fait un higher low alors que ZB en bas a fait un higher high. Tout les 3 à 4 mois il y a un shift qui se passe (6min)